Estudiantes
Martes 7 de octubre de 2025
17:00hrs
Salon 15, Segundo piso, Edificio nuevo
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En esta presentación mostramos el estimador de Fourier para la volatilidad en un marco donde el precio se modela mediante un proceso de Itô con coeficiente de difusión determinista y cuadrado integrable. El objetivo es relajar los supuestos clásicos del método de Fourier--Malliavin, sustituyendo la condición en L^4 por la hipótesis más débil L^2.
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