Resumen:
Daremos una breve introducción intuitiva a ciertas aplicaciones de procesos de Lévy espectralmente negativos a la teoría del riesgo. Empezaremos analizando el modelo clásico de riesgo de Cramér-Lundberg explicando de manera intuitiva la importancia de este modelo y su respectiva generalización en los modelos conocidos como procesos de Lévy de riesgo.
Posteriormente expondremos las nociones de la teoría de Gerber-Shiu para procesos de Lévy de riesgo, incluyendo problemas recientes como: la medida de Gerber-Shiu, y la optimalidad para el problema de control de De Finetti.
Finalmente concluiremos la plática hablando sobre la noción de modelos de riesgo con instrumentos de retraso Parisíno.
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