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2017-11-18  02:10 hrs.

Aplicaciones de la teoría de fluctuaciones para procesos de Lévy espectralmente negativos en teoría del riesgo

José Luis Pérez Garmendia
ITAM


Daremos una breve introducción intuitiva a ciertas aplicaciones de procesos de Lévy espectralmente negativos a la teoría del riesgo. Empezaremos analizando el modelo clásico de riesgo de Cramér-Lundberg explicando de manera intuitiva la importancia de este modelo y su respectiva generalización en los modelos conocidos como procesos de Lévy de riesgo. Posteriormente expondremos las nociones de la teoría de Gerber-Shiu para procesos de Lévy de riesgo, incluyendo problemas recientes como: la medida de Gerber-Shiu, y la optimalidad para el problema de control de De Finetti. Finalmente concluiremos la plática hablando sobre la noción de modelos de riesgo con instrumentos de retraso Parisíno.



Palapa Guillermo Torres -- Miércoles 28 de agosto de 2013, 12:00 horas


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